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data_analysis:shrinkage_methods [2020/04/09 07:00] – [best subset 문제] prgram | data_analysis:shrinkage_methods [2025/07/07 14:12] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
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====== shrinkage methods ====== | ====== shrinkage methods ====== | ||
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( $ \lambda $ 에 대해 s가 존재, 1-1 correspondence ) | ( $ \lambda $ 에 대해 s가 존재, 1-1 correspondence ) | ||
=> ridge와 lasso 는 best subset의 풀기 힘든 문제를, 풀기 쉬운 문제로 대체한 계산 가능한 대안. | => ridge와 lasso 는 best subset의 풀기 힘든 문제를, 풀기 쉬운 문제로 대체한 계산 가능한 대안. | ||
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+ | {{: | ||
+ | 그림 출처 : ESL | ||
{{: | {{: | ||
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Cross Validation | Cross Validation | ||
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+ | ※ elestic net penalty | ||
+ | $ \lambda \sum (\alpha \beta_j^2 + (1-\alpha)|\beta_j|) $ | ||